主要的量化對沖策略有哪些？ 量化對沖基金指的是什么?

主要的量化對沖策略有哪些?

1、市場中性策略

主要追求通過各種套期保值手段消除投資組合的大部分或全部系統性風險，尋找市場上同類資產的定價偏差，利用價值回歸理性的時間差賺取市場上的微小差價，以獲得持續收益。

2、事件驅動套利策略

利用特殊事件導致的資產價格錯誤定價，從錯誤定價中獲利。

3、相對價值策略

主要利用證券內資產之間的相對價值偏差來獲利。

量化對沖基金指的是什么?

量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進行投資的基金。量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風險，目的是規避所買入資產帶來的不想要承擔的風險，其量化是用量化模型尋找收益(阿爾法)的手段，可以有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。

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