債券回購價格怎樣計算?債券久期是什么?

發布時間:2023-05-12 16:22:53
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來源:南財網
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債券回購價格怎樣計算?

債券回購價格的計算公式為:100元+(回購交易的成交年利率/365)*資金實際占用天數/100元。其中利息天數則為資金實際占用天數,是回購交易成交日對應的交收日(含)至回購交易購回日對應的交收日(不含)的自然日天數。365是全年計息天數。

債券久期是什么?

久期也稱持續期,是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未來時間發生的現金流,按照收益率折現成現值,再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限,然后進行求和,以這個總和除以債券價格得到的數值就是久期。概括來說就是債券各期現金流支付所需時間的加權平均值。

標簽: 債券回購價格債券久期全年計息天數收益

   原標題:債券回購價格怎樣計算?債券久期是什么?

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